Modell, das mit Wahrscheinlichkeiten und Statistik arbeitet, um auf vereinfachte Weise den Einfluss
einer oder mehrerer erklärenden Variablen auf die abhängige (zu erklärende) Variable beschreiben zu können.
Die Parameter des Modells werden geschätzt, um den Wert der abhängigen Variablen für neue Werte
der unabhängigen Variablen vorhersagen zu können. Das in RiskDynaMetrics geschätzte Modell dient
zur Bestimmung der Risikoaversion (und folglich zur Erstellung des optimalen
Portfolio)
einzig auf der Basis der beobachteten individuellen Charakteristika. Die ökonometrischen Modelle
erlauben es zudem, verschiedene Theorien zu testen und diejenigen, welche das beobachtete
Verhalten am besten erklären, auszuwählen.
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