Nutzenfunktion
Mass des Nutzen den ein Investor, in Abhängigkeit von seiner Risikoaversion,
aus seinen Finanzanlagen erzielt.
Nutzenfunktion CARA
Die absolute Risikoaversion ist der Betrag, den der Anleger zu zahlen bereit ist,
um eine Erhöhung der Varianz einer Finanzanlage um eine Einheit zu vermeiden.
Die Nutzenfunktion CARA (für Constant Absolute Risk Aversion) entspricht einer
konstanten absoluten Risikoaversion.
Nutzenfunktion CRRA
Die relative Aversion gegen Risiko entspricht dem Prozentsatz von Einheiten,
den der Anleger zu zahlen bereit ist, um eine Erhöhung der Varianz einer Finanzanlage um eine Einheit
zu vermeiden. Die Nutzenfunktion CRRA (für Constant Relative Risk Aversion) entspricht einer
konstanten relativen Risikoaversion.
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